Professor Dr. Thorsten Neumann

Professor für die Lehrgebiete Volkswirtschaftslehre, Asset Management und Statistik

Fakultät
Wirtschaftswissenschaften
Adresse
Hochschule Neu-Ulm
Wileystraße 1
89231 Neu-Ulm

Vita

·         Diplom-Volkswirt quantitativer Richtung, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

·         Promotion und Lehrtätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Statistik und Ökonometrie, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

·         DZ Bank 2000-2002, Quantitativer Analyst im Research

·         Deka Investment 2003-2005, Abteilungsleiter Quantitatives Research im Portfoliomanagement

·         Union Investment 2005-2019, Managing Director Quant & Risk Management im Portfoliomanagement und Mitglied im Investment Committee

·         Seit 1.4.2019 Professor an der HNU für Volkswirtschaftslehre, Asset Management und Statistik

 

Lehrgebiete

·         Volkswirtschaftslehre

·         Asset Management

·         Statistik

 

Forschungsinteressen

·         Prognosemodelle

·         Portfoliotheorie

·         Asset Management

·         Konjunktur- und Kapitalmarktanalyse

 

Publikationen

 

·         Stefan Mittnik und Thorsten Neumann (2001) Dynamic Effects of Public Investment: Vector Autoregressive Evidence from six industrialized countries; in Empirical Economics (26, 2, 429-446)

 

·         Thorsten Neumann (2001) Generalized Impulse Responses of Vector Autoregressions with Time-varying Coefficients; Arbeiten aus dem Institut für Statistik und Ökonometrie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Nr. 150

 

·         Thorsten Neumann (2001) Expansionary Fiscal Consolidations: Evidence from Time-varying Coefficient VARs for Germany; in Konjunkturpolitik: Applied Economics Quarterly (47, 2, 139-162)

 

·         Stefan Mittnik und Thorsten Neumann (2003) Time-Series Evidence on the Nonlinearity Hypothesis for Public Spending; in Economic Inquiry (41, 4, 565-573)

 

·         Thorsten Neumann (2003) Time-Varying Coefficient Models: A Comparison of Alternative Estimation Methods; in Allgemeines Statistisches Archiv (87, 3, 257-280)

 

·         Markus Ebner und Thorsten Neumann (2005) Time-Varying Betas of German Stock Returns; in Financial Markets and Portfolio Management (19, 1, 29-46)

 

·         Markus Ebner und Thorsten Neumann (2008) Time-varying Factor Models for Equity Portfolio Construction; in European Review of Finance (14, 5, 381-395)

 

·         Florian Höppner, Christian Melzer und Thorsten Neumann (2008) Changing Effects of Monetary Policy in the US – Evidence from a Time-varying Coefficient VAR; in Applied Economics (40, 18, 2353-2360)

 

·         Christian Melzer und Thorsten Neumann (2009) Monetary Policy in the Euro Area – Has it Become More Powerful on the Road to EMU; in Applied Economic Letters (16, 18, 1801-1804)

 

·         Harald Lohre, Thorsten Neumann und Thomas Winterfeldt (2009) Portfolio Construction with Downside Risk; in SSRN Electronic Journal, March 18, 2009, 34 pages). Available at: https://ssrn.com/abstract=1112982 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1112982

 

·      Dieter Konrad und Thorsten Neumann (2011) Ansätze einer risikogesteuerten Asset Allocation in Absolut Report 5/2011

 

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Dienstag 8.30 bis 9.30 Uhr

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