Forschung an der Hochschule Neu-Ulm (HNU)

Chaos in langen Planungsketten

Naturwissenschaftler haben sich bereits seit Jahrzehnten mit Chaos (im mathematischen Sinne) beschäftigt und das Konzept ist mit dem Schmetterlingseffekt (Butterfly Wing Effect) auch einem breiten Publikum bekannt geworden. Chaotische Effekte gibt es jedoch nicht nur in den Naturwissenschaften, sondern auch in der Wirtschaft.

Naturwissenschaftler unterscheiden zwischen Größen, die in geschlossenen Systemen erhalten bleiben – Erhaltungsgrößen – und solchen, die chaotisch fluktuieren. Solche Schwankungen verursachen in der Wirtschaft Probleme, z.B. Finanzblasen und Krisen, die mit dem Platzen solcher Blasen einhergehen. Ein typisches Problem in der BWL ist die Planung von Ressourcen und Infrastruktur, wie Lagerstandortplanung mit Hilfe von Umsatzprognosen.

Im Rahmen dieses Projektes wurde bereits nachgewiesen, dass eine solche Planung unter bestimmten Voraussetzungen bedeutungslos ist. Ziel ist es, die Ergebnisse zu verallgemeinern und auch auf andere Gebiete der Logistik zu erweitern.

Die bisherigen Ergebnisse erstrecken sich auf sehr viele verschiedene Bereiche. Stichpunktartig sind die folgende Ergebnisse zu nenen:

  • Die z. T dramatischen Folgen der kürzlichen Finanzkrise sind ursächlichen in einer unsinnigen Wertdefinition zu suchen; anders ausgedrückt würde mit unserer Wertdefinition die "Krise" gar nicht existieren. (siehe dazu auch eine Veröffentlichung in PJQM)
  • Der "Momentum Effect" beim Aktienhandel lässt sich als "self-fulfilling prophecy" oder als verallgemeinerte "Average Cost Method" erkären (siehe dazu eine Veröffentlichung in Int. J Latest Trends Fin. Eco. Sc.).
  • Aus der neuen Wertdefinition folgt auch eine völlig neue Besteuerung, denn es werden i. A. Gewinne (= Wertsteigerungen) besteuert. Insbesondere konnte gezeigt werden, dass eine Börsenumsatzsteuer niemals schädlich ist, selbst wenn man sie rein national einführen würde. (siehe dazu auch einen Kommentar in The Economist und eine weitere Veröffentlichung)
  • Lagerstandorte zeigen i. A. eine chaotische Abhängigkeit von z. B. der Kundenverteilung. Damit sind detaillierte Lagerstandortplanungen genauso unsinnig wie eine langfristige Wettervorhersage.
  • So genannte Erhaltungsgrößen zeigen niemals ein chaotisches Verhalten. Ausgehend von der Systemtheorie konnte gezeigt werden, dass es in der Wirtschaft genau eine Erhaltungsgröße gibt; unter bestimmten Annahmen ist diese Erhaltungsgröße unsere neue Wertdefinition.
  • Marktpreise sind keine erhaltenen Größen. Für Finanzprodukte konnte bewiesen werden, dass es niemals einen stabilen Gleichgewichtspreis gibt. Es kommt somit zu unvorhersehbaren, chaotischen Schwankungen.
  • Im Marketing dient das Diffusionsmodell zu Vorhersagen. Bereits 1993 wurde "gezeigt", dass es hier zu Chaoseffekten kommen kann. Diese beruhen jedoch auf einem mathematischen Fehler; wenn man diesen berichtigt, verschwinden die vermeintlichen Chaoseffekte (und das Diffusionsmodell lässt sich wesentlich einfacher anwenden).
  • Lernkurven werden historisch aus einem "Random Walk" Ansatz hergeleitet und sind daher nur beim "Zufallslernen" anwendbar. Erstmals wurden Lernkurven für bewusstes Lernen hergeleitet und diese auch auf zweiseitiges Lernen (z. B. Angreifer und Verteidiger) angewandt (siehe auch eine Veröffentlichung in Yasar University Publication). Mit diesem Modell können auch Marktprognosen wie im Diffusionsmodell getroffen werden, wobei explizit gezeigt werden konnte, dass z. B. der endgültige Marktanteil als Erhaltungsgröße vorhersagbar ist, während z. B. die Zeitskala als nicht erhaltene Größe chaotisch schwankt und damit nicht vorhersagbar ist.
  • Es konnte gezeigt werden, dass typische Finanzprodukte (Aktien, Optionen,...) niemals einen stabilen Marktpreis haben. Mit dieser mathematischen Analyse lässt sich beweisen (zusammen mit der Tatsache, dass der Preis keine erhaltene Größe ist), dass die Preise hier chaotisch schwanken. Näheres ist in einer Veröffentlichung zu finden. Dort wird auch gezeigt, dass kurzfrsitige Investitionen in Finanzmärkten identisch zu Glücksspiel sind. Es wird sogar ein Roulettespiel vorgestellt, welches im Ergebnis den Finanzmärkten gleicht, aber keine globalen Krisen hervorrufen würde.


Für einen weiteren Überblick zu den bisherigen Projektergebnissen eignet sich der veröffentlichte Zwischenbericht.

Projektverantwortlicher: Professor Dr. Michael Grabinski, in Kooperation mit  der Universität Madrid

Laufzeit: 2010 bis 2015

Förderung: Durch das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (bis 2013)

Akkreditierungen und Zertifikate